定量金融電卓・リスク計測ツール · E-E-A-T 数式開示
QuantCalc Tools 機関投資家向け定量金融・リスク計算ツールハブ
QuantCalc Tools の計算ツールはすべてブラウザ内で完結して動作し、基礎となる数式、日数計算基準（ACT/360・ACT/365）、およびモデルの限界を明示しています。
- 定量計算ツール
- 6
- 対象金融機関
- 470
- 検証済みライセンス
- 107
- 監督官庁・規制当局
- 11
インタラクティブ定量金融・リスク計算ツール一覧
各ツールには感度分析テーブル、明確な数式定義、および前提条件が含まれています。
CAGR calculator
Compound annual growth rate between two values, with a year-by-year projection.
CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1
FX forward rate calculator
Forward exchange rate and forward points from spot and two interest rates (covered interest parity).
Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base)
Value at Risk (VaR) calculator
Parametric VaR and Expected Shortfall for a position, at 95% or 99% confidence.
σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252)
SOFR overnight compounding & carry calculator
Daily compounded SOFR in arrears (ACT/360), effective annual yield and net levered carry.
Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1
Kelly criterion optimal fraction calculator
Full, Half and Quarter Kelly position sizing, expected edge and geometric log growth rate.
f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss
Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator
Risk-adjusted performance across Sharpe ratio, Sortino downside ratio and Information ratio.
Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total
定量モデル数式・日数基準・前提条件マトリックス
リスク管理・コンプライアンス部門が独自に検証できるよう、基礎となる恒等式と制約を一覧化しています。
| ツール名 | 主要数式 | 主な前提条件と制約 | リンク |
|---|---|---|---|
| CAGR calculator | CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1 | CAGR ignores the timing of deposits and withdrawals. If you added or removed money during the period, use a money-weighted return (IRR) instead. | 計算ツールを開く → |
| FX forward rate calculator | Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base) ; Forward points = Forward − Spot | Uses simple interest for periods up to a year, as in the money market. Longer tenors are normally priced off swap curves. | 計算ツールを開く → |
| Value at Risk (VaR) calculator | σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252) ; VaR = Position × z_α × σ_horizon ; Expected Shortfall = Position × σ_horizon × φ(z_α) ÷ (1 − α) | Assumes normally distributed returns with zero mean. Real returns have fatter tails, so parametric VaR tends to understate extreme losses. | 計算ツールを開く → |
| SOFR overnight compounding & carry calculator | Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1 ; Annualised SOFR (ACT/360) = Compounded factor × (360 ÷ days) ; Net carry = Notional × Asset yield × (days ÷ 365) − Notional × Compounded factor | Uses a constant daily SOFR rate across the holding window; actual ARRC / ISDA settlements compound each business day’s published NY Fed fix with weekend weights. | 計算ツールを開く → |
| Kelly criterion optimal fraction calculator | f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss ; Expected edge = p × b − (1 − p) ; Expected log growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f) | Assumes independent, identically distributed trials with known win probability and payoff odds. | 計算ツールを開く → |
| Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator | Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total ; Sortino ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_downside ; Information ratio = (R_p − R_b) ÷ Tracking error | All return and volatility inputs are annualised on the same time basis. | 計算ツールを開く → |
関連する規制検証・機関ランキング・オープンデータ
定量金融計算ツールに関するよくある質問（FAQ）
QuantCalc Tools の計算ツールは入力データをどのように保護していますか？
すべての計算はブラウザのローカル環境で実行され、入力したポジション規模や金利パラメータが外部サーバーへ送信されることはありません。
なぜ数式と前提条件を同時に表示するのですか？
機関レベルのE-E-A-T透明性基準に基づき、ACT/360やACT/365などの日数基準や正規分布の仮定を明示し、第三者が計算結果を再現できるようにするためです。
計算結果は投資助言に該当しますか？
いいえ。すべての出力は教育および定量リサーチ目的であり、投資助言ではありません。実際の取引前に公式の規制登録簿をご確認ください。
免責事項：本ページの計算ツールは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言ではありません。重要な数値や契約法人の規制ステータスは公式登録簿で独自に確認してください。