Công cụ Định lượng Tài chính & Đo lường Rủi ro · Minh bạch E-E-A-T
Trung tâm Công cụ Tính toán Tài chính & Rủi ro Định lượng QuantCalc Tools
Mọi công cụ định lượng của QuantCalc Tools đều chạy trực tiếp trên trình duyệt của bạn, công khai toàn bộ công thức toán học, quy ước tính ngày (ACT/360, ACT/365) và giới hạn mô hình.
- Công cụ định lượng
- 6
- Định chế theo dõi
- 470
- Giấy phép kiểm chứng
- 107
- Cơ quan quản lý
- 11
Danh mục Công cụ Tính toán Tài chính & Rủi ro Tương tác
Mỗi công cụ hiển thị bảng độ nhạy trực tiếp, công thức chuẩn và giả định giới hạn.
CAGR calculator
Compound annual growth rate between two values, with a year-by-year projection.
CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1
FX forward rate calculator
Forward exchange rate and forward points from spot and two interest rates (covered interest parity).
Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base)
Value at Risk (VaR) calculator
Parametric VaR and Expected Shortfall for a position, at 95% or 99% confidence.
σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252)
SOFR overnight compounding & carry calculator
Daily compounded SOFR in arrears (ACT/360), effective annual yield and net levered carry.
Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1
Kelly criterion optimal fraction calculator
Full, Half and Quarter Kelly position sizing, expected edge and geometric log growth rate.
f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss
Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator
Risk-adjusted performance across Sharpe ratio, Sortino downside ratio and Information ratio.
Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total
Ma trận Công thức Định lượng & Giả định Mô hình
Cung cấp phương trình toán học và điều kiện biên để bộ phận quản trị rủi ro kiểm tra độc lập.
| Tên công cụ | Công thức toán học cốt lõi | Giả định & giới hạn chính | Truy cập |
|---|---|---|---|
| CAGR calculator | CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1 | CAGR ignores the timing of deposits and withdrawals. If you added or removed money during the period, use a money-weighted return (IRR) instead. | Mở công cụ tính toán → |
| FX forward rate calculator | Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base) ; Forward points = Forward − Spot | Uses simple interest for periods up to a year, as in the money market. Longer tenors are normally priced off swap curves. | Mở công cụ tính toán → |
| Value at Risk (VaR) calculator | σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252) ; VaR = Position × z_α × σ_horizon ; Expected Shortfall = Position × σ_horizon × φ(z_α) ÷ (1 − α) | Assumes normally distributed returns with zero mean. Real returns have fatter tails, so parametric VaR tends to understate extreme losses. | Mở công cụ tính toán → |
| SOFR overnight compounding & carry calculator | Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1 ; Annualised SOFR (ACT/360) = Compounded factor × (360 ÷ days) ; Net carry = Notional × Asset yield × (days ÷ 365) − Notional × Compounded factor | Uses a constant daily SOFR rate across the holding window; actual ARRC / ISDA settlements compound each business day’s published NY Fed fix with weekend weights. | Mở công cụ tính toán → |
| Kelly criterion optimal fraction calculator | f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss ; Expected edge = p × b − (1 − p) ; Expected log growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f) | Assumes independent, identically distributed trials with known win probability and payoff odds. | Mở công cụ tính toán → |
| Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator | Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total ; Sortino ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_downside ; Information ratio = (R_p − R_b) ÷ Tracking error | All return and volatility inputs are annualised on the same time basis. | Mở công cụ tính toán → |
Liên kết Xác minh Giấy phép, Xếp hạng & Dữ liệu Mở
Câu hỏi Thường gặp về Công cụ Định lượng (FAQ)
Các công cụ của QuantCalc Tools bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu như thế nào?
Toàn bộ phép tính được thực hiện cục bộ trong trình duyệt của bạn; không có dữ liệu vị thế hay thông số nào được gửi về máy chủ.
Tại sao mỗi công cụ đều hiển thị công thức và giả định?
Theo chuẩn E-E-A-T định chế, việc công khai quy ước ACT/360 hay ACT/365 và giả định phân phối giúp các bàn giao dịch kiểm chứng độc lập từng kết quả.
Kết quả tính toán có phải là lời khuyên đầu tư không?
Không. Tất cả công cụ chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu định lượng và giáo dục. Hãy luôn kiểm tra pháp nhân ký kết trên sổ đăng ký chính thức của cơ quan quản lý.
Tuyên bố miễn trừ: Chỉ phục vụ mục đích giáo dục và nghiên cứu định lượng, không phải lời khuyên đầu tư. Vui lòng kiểm tra độc lập các số liệu quan trọng trước khi giao dịch.