퀀트 금융 계산기 및 리스크 측정 도구 · E-E-A-T 수식 투명성
QuantCalc Tools 기관급 금융 및 리스크 퀀트 계산기 허브
QuantCalc Tools의 모든 퀀트 도구는 브라우저 내에서 로컬로 작동하며, 핵심 수학 공식과 일수 계산 기준(ACT/360·ACT/365) 및 모델 한계를 투명하게 공개합니다.
- 퀀트 계산 도구
- 6
- 분석 금융기관
- 470
- 검증된 라이선스
- 107
- 글로벌 감독기관
- 11
대화형 금융 및 리스크 퀀트 계산기 카탈로그
모든 계산기는 실시간 민감도 분석표, 명확한 수식 도출 및 전제 조건을 제공합니다.
CAGR calculator
Compound annual growth rate between two values, with a year-by-year projection.
CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1
FX forward rate calculator
Forward exchange rate and forward points from spot and two interest rates (covered interest parity).
Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base)
Value at Risk (VaR) calculator
Parametric VaR and Expected Shortfall for a position, at 95% or 99% confidence.
σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252)
SOFR overnight compounding & carry calculator
Daily compounded SOFR in arrears (ACT/360), effective annual yield and net levered carry.
Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1
Kelly criterion optimal fraction calculator
Full, Half and Quarter Kelly position sizing, expected edge and geometric log growth rate.
f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss
Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator
Risk-adjusted performance across Sharpe ratio, Sortino downside ratio and Information ratio.
Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total
퀀트 모델 수식, 일수 기준 및 전제 조건 매트릭스
리스크 관리 및 컴플라이언스 팀이 독립적으로 교차 검증할 수 있도록 핵심 수식과 한계를 명시합니다.
| 계산기 명칭 | 핵심 수학 공식 | 주요 가정 및 한계 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| CAGR calculator | CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1 | CAGR ignores the timing of deposits and withdrawals. If you added or removed money during the period, use a money-weighted return (IRR) instead. | 계산기 열기 → |
| FX forward rate calculator | Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base) ; Forward points = Forward − Spot | Uses simple interest for periods up to a year, as in the money market. Longer tenors are normally priced off swap curves. | 계산기 열기 → |
| Value at Risk (VaR) calculator | σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252) ; VaR = Position × z_α × σ_horizon ; Expected Shortfall = Position × σ_horizon × φ(z_α) ÷ (1 − α) | Assumes normally distributed returns with zero mean. Real returns have fatter tails, so parametric VaR tends to understate extreme losses. | 계산기 열기 → |
| SOFR overnight compounding & carry calculator | Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1 ; Annualised SOFR (ACT/360) = Compounded factor × (360 ÷ days) ; Net carry = Notional × Asset yield × (days ÷ 365) − Notional × Compounded factor | Uses a constant daily SOFR rate across the holding window; actual ARRC / ISDA settlements compound each business day’s published NY Fed fix with weekend weights. | 계산기 열기 → |
| Kelly criterion optimal fraction calculator | f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss ; Expected edge = p × b − (1 − p) ; Expected log growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f) | Assumes independent, identically distributed trials with known win probability and payoff odds. | 계산기 열기 → |
| Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator | Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total ; Sortino ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_downside ; Information ratio = (R_p − R_b) ÷ Tracking error | All return and volatility inputs are annualised on the same time basis. | 계산기 열기 → |
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금융 퀀트 계산기 자주 묻는 질문 (FAQ)
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공식과 모델 가정을 함께 표시하는 이유는 무엇입니까?
기관급 E-E-A-T 투명성 원칙에 따라 ACT/360 대 ACT/365 기준 및 분포 가정을 명시하여 리스크 분석가가 결과를 독립적으로 재현할 수 있도록 보장합니다.
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