Quantitative Finanzrechner & Risikomessung · E-E-A-T Formeltransparenz
Institutionelle Finanz- & Risiko-Rechnerzentrale — QuantCalc Tools
Alle quantitativen Werkzeuge von QuantCalc Tools laufen vollständig lokal in Ihrem Browser und legen sämtliche Formeln, Zinstagekonventionen (ACT/360, ACT/365) sowie Modellgrenzen offen.
- Quant-Rechner
- 6
- Erfasste Institute
- 470
- Geprüfte Lizenzen
- 107
- Aufsichtsbehörden
- 11
Interaktives Verzeichnis quantitativer Finanz- und Risikorechner
Jeder Rechner bietet Sensitivitätstabellen, exakte Gleichungen und Modellannahmen.
CAGR calculator
Compound annual growth rate between two values, with a year-by-year projection.
CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1
FX forward rate calculator
Forward exchange rate and forward points from spot and two interest rates (covered interest parity).
Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base)
Value at Risk (VaR) calculator
Parametric VaR and Expected Shortfall for a position, at 95% or 99% confidence.
σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252)
SOFR overnight compounding & carry calculator
Daily compounded SOFR in arrears (ACT/360), effective annual yield and net levered carry.
Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1
Kelly criterion optimal fraction calculator
Full, Half and Quarter Kelly position sizing, expected edge and geometric log growth rate.
f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss
Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator
Risk-adjusted performance across Sharpe ratio, Sortino downside ratio and Information ratio.
Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total
Matrix der quantitativen Formeln, Zinskonventionen und Modellgrenzen
Nachvollziehbare mathematische Grundlagen für unabhängige Prüfungen durch Risiko- und Compliance-Teams.
| Quantitatives Werkzeug | Mathematische Kerngleichung | Wesentliche Annahmen & Grenzen | Zugang |
|---|---|---|---|
| CAGR calculator | CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1 | CAGR ignores the timing of deposits and withdrawals. If you added or removed money during the period, use a money-weighted return (IRR) instead. | Rechner öffnen → |
| FX forward rate calculator | Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base) ; Forward points = Forward − Spot | Uses simple interest for periods up to a year, as in the money market. Longer tenors are normally priced off swap curves. | Rechner öffnen → |
| Value at Risk (VaR) calculator | σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252) ; VaR = Position × z_α × σ_horizon ; Expected Shortfall = Position × σ_horizon × φ(z_α) ÷ (1 − α) | Assumes normally distributed returns with zero mean. Real returns have fatter tails, so parametric VaR tends to understate extreme losses. | Rechner öffnen → |
| SOFR overnight compounding & carry calculator | Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1 ; Annualised SOFR (ACT/360) = Compounded factor × (360 ÷ days) ; Net carry = Notional × Asset yield × (days ÷ 365) − Notional × Compounded factor | Uses a constant daily SOFR rate across the holding window; actual ARRC / ISDA settlements compound each business day’s published NY Fed fix with weekend weights. | Rechner öffnen → |
| Kelly criterion optimal fraction calculator | f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss ; Expected edge = p × b − (1 − p) ; Expected log growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f) | Assumes independent, identically distributed trials with known win probability and payoff odds. | Rechner öffnen → |
| Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator | Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total ; Sortino ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_downside ; Information ratio = (R_p − R_b) ÷ Tracking error | All return and volatility inputs are annualised on the same time basis. | Rechner öffnen → |
Verknüpfte Registerprüfung, Rankings & Offene Datensätze
Häufig gestellte Fragen zu den quantitativen Finanzrechnern (FAQ)
Wie schützt QuantCalc Tools die Vertraulichkeit meiner eingegebenen Positionsdaten?
Sämtliche Berechnungen erfolgen lokal in Ihrem Browser; es werden keinerlei Eingabewerte an Server übertragen.
Warum werden mathematische Formeln und Modellgrenzen explizit ausgewiesen?
Gemäß institutionellen E-E-A-T-Standards ermöglicht die Offenlegung von ACT/360- bzw. ACT/365-Konventionen und Verteilungsannahmen eine unabhängige Reproduktion durch Risikoteams.
Stellen die Berechnungsergebnisse eine Anlageberatung dar?
Nein. Alle Werkzeuge dienen ausschließlich Bildungs- und Forschungszwecken. Prüfen Sie vor Transaktionen stets das offizielle Aufsichtsregister.
Haftungsausschluss: Nur zu Bildungs- und Forschungszwecken, keine Anlageberatung. Überprüfen Sie wichtige Kennzahlen stets unabhängig.