Calculateurs Financiers Quantitatifs & Risque · Transparence E-E-A-T
Centre de Calculateurs Financiers et Quantitatifs Institutionnels QuantCalc Tools
Tous les outils quantitatifs de QuantCalc Tools s'exécutent localement dans votre navigateur et présentent leurs équations exactes, conventions de décompte des jours (ACT/360, ACT/365) et limites de modèle.
- Outils quantitatifs
- 6
- Institutions suivies
- 470
- Licences vérifiées
- 107
- Autorités de tutelle
- 11
Catalogue Interactif de Calculateurs Financiers et de Risque
Chaque calculateur inclut des tables de sensibilité, des formules explicites et les limites du modèle.
CAGR calculator
Compound annual growth rate between two values, with a year-by-year projection.
CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1
FX forward rate calculator
Forward exchange rate and forward points from spot and two interest rates (covered interest parity).
Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base)
Value at Risk (VaR) calculator
Parametric VaR and Expected Shortfall for a position, at 95% or 99% confidence.
σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252)
SOFR overnight compounding & carry calculator
Daily compounded SOFR in arrears (ACT/360), effective annual yield and net levered carry.
Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1
Kelly criterion optimal fraction calculator
Full, Half and Quarter Kelly position sizing, expected edge and geometric log growth rate.
f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss
Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator
Risk-adjusted performance across Sharpe ratio, Sortino downside ratio and Information ratio.
Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total
Matrice des Équations Quantitatives, Conventions et Hypothèses Prudentielles
Documentation transparente permettant aux équipes de gestion des risques et de conformité de reproduire chaque calcul.
| Outil Quantitatif | Formule Mathématique Centrale | Hypothèses Clés et Limites | Accès |
|---|---|---|---|
| CAGR calculator | CAGR = (Ending value ÷ Starting value)^(1 ÷ Years) − 1 | CAGR ignores the timing of deposits and withdrawals. If you added or removed money during the period, use a money-weighted return (IRR) instead. | Ouvrir le calculateur → |
| FX forward rate calculator | Forward = Spot × (1 + r_quote × days ÷ basis_quote) ÷ (1 + r_base × days ÷ basis_base) ; Forward points = Forward − Spot | Uses simple interest for periods up to a year, as in the money market. Longer tenors are normally priced off swap curves. | Ouvrir le calculateur → |
| Value at Risk (VaR) calculator | σ_horizon = σ_annual × √(days ÷ 252) ; VaR = Position × z_α × σ_horizon ; Expected Shortfall = Position × σ_horizon × φ(z_α) ÷ (1 − α) | Assumes normally distributed returns with zero mean. Real returns have fatter tails, so parametric VaR tends to understate extreme losses. | Ouvrir le calculateur → |
| SOFR overnight compounding & carry calculator | Compounded factor = (1 + (SOFR + spread) ÷ 360)^days − 1 ; Annualised SOFR (ACT/360) = Compounded factor × (360 ÷ days) ; Net carry = Notional × Asset yield × (days ÷ 365) − Notional × Compounded factor | Uses a constant daily SOFR rate across the holding window; actual ARRC / ISDA settlements compound each business day’s published NY Fed fix with weekend weights. | Ouvrir le calculateur → |
| Kelly criterion optimal fraction calculator | f* = p − (1 − p) ÷ b, where b = Average win ÷ Average loss ; Expected edge = p × b − (1 − p) ; Expected log growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f) | Assumes independent, identically distributed trials with known win probability and payoff odds. | Ouvrir le calculateur → |
| Sharpe & Sortino ratio benchmark calculator | Sharpe ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_total ; Sortino ratio = (R_p − R_f) ÷ σ_downside ; Information ratio = (R_p − R_b) ÷ Tracking error | All return and volatility inputs are annualised on the same time basis. | Ouvrir le calculateur → |
Navigation vers la Vérification Réglementaire, les Classements et les Données Ouvertes
Questions Fréquentes sur les Calculateurs Quantitatifs (FAQ)
Comment QuantCalc Tools protège-t-il la confidentialité des paramètres saisis ?
Tous les calculs sont exécutés localement dans votre navigateur ; aucune taille de position ni paramètre financier n’est transmis à un serveur.
Pourquoi afficher simultanément les formules et les limites du modèle ?
Conformément aux exigences E-E-A-T institutionnelles, préciser les conventions ACT/360 ou ACT/365 et les hypothèses statistiques permet un audit indépendant.
Ces résultats constituent-ils un conseil en investissement ?
Non. Tous les outils sont fournis à titre éducatif et de recherche quantitative uniquement. Vérifiez toujours l’entité contractante sur le registre officiel du régulateur.
Avertissement : À des fins éducatives et de recherche quantitative uniquement ; ne constitue pas un conseil en investissement.